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百亿量化私募坦承因“限电”而失手,AI判断失灵,当下正加紧学习新市场

财联社 佚名

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    财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,9月30日,国庆节前最后一个交易日,A股整体表现强势。值得注意的是,A股连续万亿成交的记录止步于49个交易日,沪市全日成交4457.3亿元,深市全日成交5047亿元,两市合计成交9504.3亿,A股连续万亿成交遭终结。
  被认为是本轮A股成交量持续超万亿元背后重要推手的量化私募,一直是关注焦点。今天一家百亿级量化私募的“失手”感言,更是吸引了关注。
  得益于今年极致的风格分化,以及快速的行业轮动节奏,量化私募今年全面开花,但在市场整体高企的成交量之下,量化私募本周的表现却并不尽如人意,这背后更多地是舆情对市场带来的扰动。
  有分析人士就此表示,从此次事件反映出的量化策略针对阶段市场表现的不适应性,在规模体量上升后,量化机构保持不错的超额本身已十分不易,后市在策略的研发与迭代方面也更是必需。
  量化机构坦言因“限电”失手
  今天有量化私募分析了自家指增产品小幅跑输同行的原因,“这周我们预估指增超额回撤2.7%左右,具体等待数据组下午的预估,预计同行超额回撤水平在1%~2%之间。”
  谈及原因,这家私募提到,本周产品收益跑输指数的主要原因是,“我们机器在上周根据市场动量及舆情信息,超配煤炭化工等周期行业的股票,而周末限电政策出来之后,本周一周三周期板块集体大跌,不少周期股票直接全天跌停,因为超配周期板块,使得于我们经历了较大的回撤,但回撤只是暂时的。我们看到AI 在这几天也在积极学习市场最新情况,主动进行仓位调整,我们相信随着 AI 学习的深入,会逐步消化这次限电带来的不良影响,并重新回到正常的轨道上来”。
  量化策略的研发与迭代是必然
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